Sharpe razmerje
Meri donos glede na prevzeto tveganje. Razmerje nad 1,0 kaže, da strategija generira zadostno nagrado za volatilnost, ki jo prinaša — ključen kazalnik za primerjavo med strategijami.
Backtesting
Ali bi vaša strategija preživela leto 2020?
Backtesting v Dober Delavnici preizkusi vaša pravila na desetih letih tržnih podatkov — z rezultati, ki jih razumete.
Kaj backtesting v Dober Delavnici dejansko meri
Backtesting ni le ponovna simulacija preteklosti — je strukturirano spraševanje o tem, ali vaša strategija vsebuje preverljivo logiko ali pa je zgolj rezultat sreče v ugodnem obdobju. Naš modul backtestinga izvaja strategijo na minutnih svečah za izbrana valutna para, delniška indeksa ali kripto instrumente za obdobje do desetih let. Slipping in transakcijski stroški so modelirani realistično, kar pomeni, da rezultati niso pretirano optimistični. Vsako scenarij je mogoče segmentirati po četrtletjih, po volatilnostnem režimu ali po specifičnih tržnih dogodkih.
Izhodni podatki backtest poročila
Vsak backtest generira strukturirano poročilo z naslednjimi kazalniki.
Maksimalni drawdown
Prikazuje največji padec vrednosti portfelja od vrha do dna v testiranem obdobju. Pomaga razumeti, koliko bi morali psihološko zdržati, preden bi se vrednost oporavila.
Razmerje dobitnih poslov
Odstotek poslov, ki so se zaključili z dobičkom. V kombinaciji s povprečnim razmerjem dobička in izgube pove, ali je strategija statistično robustna ali odvisna od redkih, a velikih zadetkov.
Izvoz v CSV in PDF
Celotno poročilo je na voljo v dveh formatih: PDF za pregled in deljenje, CSV za uvoz v Excel ali Python za nadaljnjo analizo. Vsi posli so razčlenjeni vrstico po vrstico.
Omejitve, ki jih morate upoštevati
Backtesting je nepogrešljivo orodje za preverjanje hipotez, a ima inherentne meje. Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnje uspešnosti — trgi se strukturno spremenijo, regulatorni okviri pa se posodabljajo. Naš sistem izrecno ne priporoča strategij na podlagi backtest rezultatov in ne nudi finančnega svetovanja. Backtesting je vaše osebno orodje za razumevanje lastne strategije, ne napoved donosnosti. Strategije, ki so bile optimizirane izključno na podlagi preteklih podatkov (t. i. overfitting), pogosto slabo delujejo v prihodnosti — zato priporočamo testiranje na ločenih, nevtralnih časovnih oknih.
„Backtest poročilo mi je pokazalo, da je moja strategija delovala odlično med 2017 in 2019, nato pa se je v letu 2020 sesula. Videl sem natančen datum, na katerem je šlo narobe. Na podlagi tega sem spremenil stop-loss parametre in v naslednji demo fazi dobil bistveno stabilnejše rezultate.“
— Aleš Bergant, Kranj
Zaženite backtest na vaši strategiji danes
Deset let podatkov, realistično modelirani stroški, izvozljiva poročila — brez doplačil.
Preizkusite backtesting